Книга: “Основы технического анализа финансовых активов” Рик Бенсигнор Купить книгу, читать рецензии ISBN 978-5-00144-457-2 Лабиринт

Есть еще фигуры неопределенности, когда актив еще сам не знает, в какую сторону отправиться дальше. Таким образом, цель технического анализа – в том, что увидеть обоснования для открытия позиции именно на самом графике. Прямоугольник свечи, соединяющий цены открытия и закрытия, называется телом свечи. Вертикальные линии между телом и максимумом (минимумом) называются тенями или хвостами свечи.

Линия канала представляет собой линию, параллельно идущую к линии тренда. Она располагается выше линии графика цены при бычьем тренде и, соответственно, является уровнем сопротивления. И наоборот, при медвежьем KIT Finance отзывы тренде линия канала становится уровнем поддержки и находится ниже графика ценовых колебаний. Соответственно, познакомившись с данными понятиями, проще уяснить, что такое основной тренд и коррекция.

Ichimoku Cloud – популярный индикатор для торговли по стратегии Ишимоку. Этот универсальный инструмент технического анализа позволяет определять направление тренда, точки для входа в рынок и выхода из него, ценовые уровни. Как говорилось выше, конечная цель технического анализа состоит в определении направления тренда, момента его усиления или перелома. Для этого используются различные способы, одним из которых является анализ графических фигур и нахождение подобий существующим образцам. Поскольку неизменна человеческая психология, должно быть неизменно и поведение цен на товарных рынках.

“Тройная вершина”, “Тройное дно”- разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены. “Двойная вершина”, “Двойное дно”- разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены. “Голова и плечи”, “Перевернутая голова и плечи”- разворотные фигуры, формируются на максимумах и минимумах графика цены. Главное условие существования нисходящего тренда – каждый следующий максимум ниже предыдущего, и каждый следующий минимум тоже ниже предыдущего.

Осцилляторы разработаны, чтобы подавать сигналы смены тренда еще до того, как направление изменилось. В отличие от линии тренда, поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) всегда располагаются горизонтально. Зачастую трейдерам важна не только тенденция (общий рост или падение), но и ее сила. Кроме того, трейдеры часто находят закономерности в сочетаниях нескольких рядом стоящих свечей. Цена изменяется не хаотично, а по определенным причинам.

Технический анализ обычно используют трейдеры, которые зарабатывают на изменениях цен активов. Трейдерам это необходимо, чтобы повысить шансы на успешную сделку. В марте 2004 цена фьючерса упала за нижнюю границу полос — цена в тот момент была занижена. Трейдеры в таких ситуациях говорят, что актив перепродан. Затем падение цены замедлилось, и она вернулась в пределы полос. Индикатор MACD из нижней точки тоже развернулся вверх.

Как только линия индикатора войдет на нейтральную территорию из области перекупленности/перепроданности, ищите на графике свечную модель разворота. Трендовые зачастую используются для подтверждения наличия тренда и подают сигнал уже после фактического разворота рынка. Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров. Помимо этого, в терминале во вкладке В окне «Навигатор» вашей торговой платформы вы, к примеру, найдете инструменты Билла Вильямса, самым популярным из которых является Аллигатор. Уровень сопротивления – это четкая верхняя граница ценового канала, а уровень поддержки – его нижняя его граница. Важность линий тренда заключается в том, что они помогают трейдерам распознать точку, в которой цена с большей вероятностью начнет двигаться вверх или вниз.

Пример использования технического анализа

Многие торговые стратегии содержат правила сочетания показаний разных индикаторов. При появлении условий на одном из них (условно главном) трейдер ищет подтверждение на других. И только при совпадении принимается решение об открытии сделки. Если его нет, ждут следующего сигнала «основного» индикатора. Данный постулат самый важный в техническом анализе — его грамотное восприятие необходимо для адекватного понимания всех методик анализа.

Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же. Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView. Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены.

Разворот цен в графиках, как и любое другое движение, происходит лишь в том случае, когда появляются серьезные фундаментальные факторы. Хаотичности в ценах и случайного движения вообще не может быть. Поэтому важно вести торговлю в том направлении, в котором существует тренд, направленный на цены. Также нужно за ним постоянно следить, чтобы вовремя определить наступающий момент разворота графика – появления обратной тенденции, грамотно использовать данные для указанного периода. Биржевой — наиболее распространенный тип графика среди пользователей информации о торговле.

График баров (Bar chart)

Но когда вы определились со своими интересами относительно конкретных фирм, технический анализ графиков поможет наблюдать за тем, как движется цена их акций, активов. Это означает, что вы сможете их купить и продать по наиболее выгодной вам цене, разумно повести себя во время торгов, ближе подойти к поставленной финансовой цели. Каждый из видов технического анализа обладает своими особенностями. Например, система Price Action позволяет спрогнозировать разворот сразу после его начала. А вот многие индикаторы дают запоздавшие, но зато более точные результаты. Поэтому лучше использовать сразу несколько видов теханализа, чтобы получать сигналы из нескольких источников — повысится точность прогнозов.

Не существует никакой области торговли, где эти принципы не могли бы быть применены. Технический подход свободен в своем выборе, поскольку для него совершенно безразлично, какая базовая характеристика лежит в основе анализа. Фактически технический анализ как наука появился на рынке акций, но позже адаптировался к рынкам предметов потребления. Финансовые фьючерсы, валюта, процентная ставка, кофе одинаково могут быть прорисованы и проанализированы. Свинговые графики уже используются в течение ста лет для анализа общей рыночной ценовой структуры, следования за рыночным трендом и для контроля изменений в тренде. Все эти принципы глубоко укоренились в фундаменте классического технического анализа.

Материал будет полезней, чем любые полные курсы по техническому анализу. Роберт Рии изучил труды Доу и потратил много времени на составление рыночной статистики и дополнение наблюдений Доу. Он заметил, что индексы более склонны, чем отдельные акции, к формированию горизонтальных линий или продолженных графических формаций. Он также был одним из первых технических аналитиков, определившим, что отклонение должно иметь минимальную амплитуду, чтобы рассматриваться как однозначный вторичный свинг. Алексей, технический анализ всегда был шарлатанством и гаданием на кофейной гуще.

Он просто соединяет поступающие на платформу котировки ломаной линией и позволяет увидеть движение в целом. На рынке периодически возникает тренд, который продолжается некоторое время. Он может быть растущим или падающим, в зависимости от соотношения спроса и предложения на актив. При наличии тренда могут возникать периоды противоположного движения цены (коррекция).

Существует несколько методов технического анализа с использованием индикаторов и других инструментов. Все они работают и помогают в торговле, если их грамотно использовать каждый из них. Многие считают, что он наиболее удобен, у него много преимуществ. Он показывает много информации для входа и выхода в торги.

Можно даже сформировать портфель из нескольких бумаг, следуя рекомендациям теханализа. Бумага продается из портфеля после соответствующего технического сигнала. Некоторые инвесторы используют технический анализ при торговле только одной выбранной акцией с высокой ликвидностью. Этому частично помогает третье правило — «История повторяется». На основе этого правила основан один из основных видов технического анализа — графический.

Какие скользящие средние использовать?

(про богачей из казино не слышал, кроме парочки разорившихся потом). Ричард Дэннис, тот же Элдер, Линда Рашке, Стивен Коэн, Брюс Ковнер (“Биржевые маги” и “Новые биржевые маги”), Виктор Нидерхоффер. Они не спорили, утверждая, что их система -лучшая, потому что построена на… Им до звезды, что кто-то не верит в ТА или фундамент…

Также вы узнаете о методах анализа ценового графика для начинающих, познакомитесь с основными инструментами, индикаторами, типами графиков. Фигура «голова и плечи» ( 7.8) состоит из трех последовательных пиков, из которых самый высокий — средний. Признаком завершения фигуры следует пробой линии щей и смена тренда. Считается, что минимальная величина сохранения нового тренда — расстояние между вершиной головы и линией шеи в месте пробоя.

Первые же классические труды, описывающие способы прогнозирования настроения инвесторов на биржах, появились в конце XIX – начале XX века. Настоящими бестселлерами стали книги известных аналитиков Чарльза Доу и Питера Гамильтона «Технический анализ рынков» и «Теория фондового рынка». Технический анализ (ТА) – популярный способ исследования как фондового рынка, так и любого другого актива с целью определить его текущее положение и перспективы развития.

Что такое технический анализ рынка

По умолчанию красные бары появляются на графике, если цена закрытия находится ниже цены открытия. А зеленые — если цена закрытия, наоборот, находится выше цены открытия. На графиках по горизонтали указаны временные периоды, а по вертикали — цены. Одна сторона треугольника представляет собой поддерживающую линию тренда, а смежная сторона — линия сопротивления (поддержки) или уступающая линия тренда. Пересечение ценой линии сопротивления-поддержки или уступающей линии тренда означает усиление тренда.

Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами. Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства. Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони. В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в финансовых ставках с ними работают достаточно редко. Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте.

Что такое фигуры

Для теста осцилляторной стратегии мы взяли 2 индикатора — RSI (который как раз и является осциллятором) и ADR. В связи с этим возникают сложности при формировании алгоритмической стратегии на основе объемов, так как интуитивные методы всегда очень субъективны и сложно переводятся в код. Применение базовых индикаторов и техник без тестирования не решат проблем трейдера. В итоге трейдеры и инвесторы всего мира разделились на два лагеря и два финансового мировоззрения. Рыночная неэффективность — это аномалия, проявляющаяся в виде сигнала, паттерна, настройки индикатора или еще какой-либо информации, которая дает возможность получать системную, а не случайную прибыль.

Все это сильно подкосило гипотезу эффективного рынка. Наконец, Доу обратил внимание на важность объема в подтверждении движения вторичных реакций. Например, рынок, который перепродан, будет показывать небольшой объем во время продаж и увеличение объема во время безудержного роста. Движение вверх часто может начинаться с небольшого объема и закончиться чрезмерной активностью. (Анализ объема может быть использован в сочетании со свинг-трейдингом, но это не обязательно).

Для сравнения, фундаментальный анализ исходит из базовой сути финансовых активов. У компании есть имущество и долги, стало быть, стоимость акции зависит от того, сколько имущества за минусом долгов приходится на каждую акцию. Плюс компания работает, получает прибыль, что увеличивает стоимость этого самого имущества.

Значит, на эти данные можно полагаться в работе, их можно взять за основу при составлении стратегии. Важно только увидеть тенденции, разработать стратегию, увидеть наличие перспектив. Самыми распространенными инструментами ТА являются графические паттерны, паттерны Price Action, волновая теория Эллиотта, различные индикаторы. Нельзя забывать про трендовый анализ, уровни поддержки и сопротивления – эти инструменты являются базовыми для большинства трейдеров.

Линии трендов

Строится этот инструмент на основе усреднения цен закрытия определенного количества предыдущих дней. Оно вычисляется каждый день путем добавления нового дня и исключения из расчета самого раннего из предопределенного количества. Количество дней называется порядком скользящего среднего.

Этой информации вполне достаточно, чтобы с таким графиком можно было работать. Анализ с же применением объемов сложно использовать системно, так как их показания могут идти вразрез с ценовым поведением, а критерии сигналов слишком обширны. Если посадить 10 VSA трейдеров (VSA анализ — один из самых популярных дискреционных методов) за один и тот же график, вероятнее всего, сигналы и точки входа будут у всех десятерых отличаться. Понять логику работы технических индикаторов значительно проще, чем многие другие данные финансовых рынков. Можно сказать, что технический анализ на старте лучше, чем фундаментальный. Доу установил, что на рынке одновременно существуют три разных типа движений.

Юлия, нет, коммиссии уже довольно давно не являются главной статьей выручки брокера. Американские брокеры вообще с прошлого года перешли на безкоммиссионные услуги. Основной доход у нас всегда был в маркет-мейкинге, то есть торговле против клиента. Причем доход линейно зависел от частоты сделок клиента.